Bei der Preisspanne kann eigentlich nur irgendein klanglich eher schwacher kleiner Player im "USB-Stick-Design" herauskommen, der außerdem höchstwahrscheinlich keine legal in Onlineshops gekauften Musikdateien abspielen kann. Ich kenne deine Ansprüche nicht, würde aber selbst lieber etwas mehr ausgeben.
Wenn du deine Preisspanne von 100-200 Euro anlegst, wäre z.B. der eine ausgezeichnete Wahl:
Creative Zen Touch (20 GB) Ausgezeichneter kräftiger und starker Klang, sehr lang anhaltender Akku, unterstützt Lizenzmodelle der gängigen Musikshops basierend auf WMA (Musicload, MSN Music etc.) und bietet mit 20 GB sehr sehr viel Platz. Das Gerät ist seit kurzem überall im Preis gesenkt und ein echtes Preis-/Leistungsschnäppchen. Amazon bietet ihn für 199,- € (inkl. Versand und MwSt. an).
Nachteile sind, das er eine Festplatte hat, also für starke Erschütterung (z.B. beim Jogging) eher nicht geeignet ist und das er einen Treiber benötigt, also nicht von selbst als USB-Massenspeichergerät erkannt wird.
Egal welchen MP3-Player du dir nun holst. Einer der wichtigsten Aspekte ist dabei der Kopfhörer. Die mitgelieferten produzieren meistens einen erbärmlichen Klang (selbst wenn der Player an sich recht gut ist). Daher würde ich auch immer noch mit Mehrkosten durch einen guten Kopfhörer rechnen.